平安證券完成中長期利率互換交易首單集中清算 引領(lǐng)利率互換創(chuàng)新
近日，平安證券完成一筆7年期掛鉤FR007的利率互換交易集中清算，成為上海清算所首單中長期利率互換集中清算，該集中清算的完成是平安證券在利率互換領(lǐng)域引領(lǐng)市場又一創(chuàng)新。
據(jù)上海清算所信息顯示，交易雙方是平安證券和中信證券，成交單IRS20170724000009，交易為7年期掛鉤FR007的利率互換。這是上清所推出5年以上期限人民幣利率互換合約集中清算以來的首筆交易集中清算，中長期合約的推出可以有效滿足市場成員對中長期限產(chǎn)品的交易需求，將進一步提高人民幣利率互換交易效率。
據(jù)行業(yè)專家介紹，利率互換集中清算產(chǎn)品期限延長至10年，是金融衍生品市場的重大里程碑。在債券和國債期貨市場，10年期等中長期限產(chǎn)品一直是流動性最好的品種，此次利率互換中長期合約及其集中清算的推出將進一步促進整個利率市場容量的擴大，并顯著提升市場流動性。
據(jù)了解，平安證券利率互換業(yè)務(wù)由交易及金融衍生品事業(yè)部負責(zé)，自2015年3月正式成立以來，陸續(xù)引入了多位華爾街固定收益專家，并成功開發(fā)出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電子交易系統(tǒng)。該團隊在為真實客戶需求提供流動性服務(wù)與支持的同時，還充分利用國際化團隊的優(yōu)勢，與外匯交易中心、上海清算所等機構(gòu)長期保持密切聯(lián)系，積極參與中國利率互換市場創(chuàng)新與制度建設(shè)。
值得一提的是，這一系列成績的取得，與兩位外籍專家克里斯托弗•霍德森（CHIRS HODSON）與宋倫鎬（YUNHO SONG）的豐富經(jīng)驗是密不可分的。平安證券成為國內(nèi)首個參與外匯交易中心X-Swap系統(tǒng)全接口對接成功的利率互換做市商，并獲得2016年外匯交易中心頒發(fā)的銀行間市場“優(yōu)秀衍生品交易商”榮譽稱號，同時在X-swap交易系統(tǒng)的成交量長期位居市場首位，報價質(zhì)量穩(wěn)居市場第一。
目前，平安證券提供的雙邊詢價報價平臺的利率互換客戶數(shù)量超過100家，憑借在利率互換市場做市交易業(yè)務(wù)的優(yōu)秀表現(xiàn)，平安證券在今年3月，率先成為全國首家券商類銀行間同業(yè)拆借中心對利率互換定盤（收盤）曲線報價機構(gòu)。此外，公司自主開發(fā)的適應(yīng)于不同市場分層的債券市場交易系統(tǒng)，獲得了中國人民銀行頒發(fā)的“科技創(chuàng)新突出貢獻獎”。
據(jù)介紹，克里斯托弗•霍德森與宋倫鎬均擁有近30年金融機構(gòu)工作經(jīng)歷，曾在美國銀行等知名機構(gòu)從事衍生品交易，是利率互換交易和固定收益電子交易專家和領(lǐng)軍人物。
背景資料：
人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的人民幣本金交換現(xiàn)金流 的行為，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計算，另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計算。
